Binance与Bitfinex API配置：自动化交易机器人指南

Binance 与 Bitfinex API 配置：打造你的自动化交易机器人

加密货币市场以其显著的波动性和每周7天、每天24小时不间断的交易特点而闻名，这种持续运作的市场环境极大地推动了对自动化交易工具的需求增长。交易者需要能够全天候监控市场动态并迅速做出反应的系统，这促进了自动化解决方案的开发。通过精确配置诸如Binance和Bitfinex等交易所提供的应用程序编程接口（API），经验丰富的开发者和精明的交易者能够构建复杂的自动化交易机器人，这些机器人能够根据预设的参数和策略自动执行交易决策，无需人工持续监控。这种自动化不仅显著提升了交易效率，还能够减少由于情绪波动或人为错误造成的潜在风险，使交易过程更加客观和高效。本文旨在提供一个详尽的指南，详细介绍如何在Binance和Bitfinex交易所上正确配置API密钥，并深入探讨API密钥的安全管理最佳实践。本文还将提供一系列经过精心设计的关键代码示例，这些示例旨在帮助读者快速理解并开始构建自己的自动化交易系统，从而在竞争激烈的加密货币市场中获得优势。

一、Binance API 配置

1.1 创建 API 密钥

你需要一个有效的币安（Binance）账户才能访问其API服务。 登录币安官方网站 (www.binance.com)，完成身份验证流程。成功登录后，将鼠标悬停在页面右上角的用户头像图标上，在下拉菜单中选择 “API 管理” 选项，进入API密钥管理页面。

在 API 管理页面，你需要为即将生成的API密钥设定一个易于识别的名称，以便于管理和区分不同的应用程序或交易策略。 例如，你可以将其命名为 “AutoTradingBot”、“MyStrategy”或任何其他能够清楚表明其用途的名称。 在输入框中输入你选择的名称后，点击 “创建 API” 按钮。 请务必妥善保管你创建的API密钥，防止泄露，避免造成不必要的资产损失。

安全验证： Binance 会要求你进行安全验证，包括谷歌验证码、短信验证码和邮箱验证码。 请按照指示完成验证。 重要提示： 创建完成后，你将获得一个 API Key 和一个 Secret Key。 请务必妥善保管你的 Secret Key，因为它只会显示一次。 如果 Secret Key 丢失，你必须重新创建 API 密钥。

1.2 权限设置

创建 API 密钥后，精确配置适当的权限至关重要。币安提供了一套细致的权限体系，允许用户根据其特定的交易策略和安全需求进行精细化控制。错误的权限设置可能会导致不必要的风险，因此必须谨慎选择。

• 读取 (Read Only) ：此权限赋予 API 密钥访问账户信息的权利，包括但不限于账户余额、历史交易记录（包括现货、杠杆及其他衍生品交易）、挂单信息、以及资产分布情况。拥有此权限的密钥可以用于数据分析、监控账户状态、或构建只读的交易仪表盘。需要注意的是，即使拥有只读权限，也应当定期检查API密钥的使用情况，防范潜在的安全风险。
• 启用现货和杠杆交易 (Enable Spot & Margin Trading) ：此权限允许 API 密钥执行现货和杠杆交易。这意味着密钥可以提交买入和卖出订单、修改或取消订单、以及进行杠杆借贷和还款操作。在启用此权限之前，请务必充分理解杠杆交易的风险，并设置适当的风控措施，例如限制单笔交易的金额、设置止损价位等。务必对交易策略进行充分的回测和模拟交易，确保其稳定性和盈利能力。
• 启用提现 (Enable Withdrawals) ： 允许 API 密钥发起数字资产的提现请求。 强烈建议不要开启此选项，除非你有绝对的安全保障，并且完全了解潜在的风险。 启用提现权限意味着密钥拥有转移资产的最高权限，一旦泄露，可能导致资产被盗。如果确实需要提现功能，建议采用多重签名或冷钱包等安全措施，并定期审查提现记录，确保资金安全。币安提供了提现白名单功能，可以限制提现地址，进一步降低风险。

在选择权限时，务必根据你的交易策略和安全需求进行权衡。例如，如果你的自动化交易机器人只进行现货交易，并且不需要提现功能，则只需启用 “启用现货和杠杆交易” 权限即可。如果你的策略涉及API获取数据，那么只读权限是必须的。 为了降低潜在的安全风险，建议采用最小权限原则，即只授予 API 密钥完成任务所需的最低权限。定期审查和更新 API 密钥的权限设置，也是确保账户安全的重要措施。 可以考虑使用子账户功能，将交易账户与主账户隔离，降低单一密钥泄露带来的风险。

IP 访问限制 (Restrict access to trusted IPs only)： 强烈建议设置 IP 访问限制，只允许特定的 IP 地址访问你的 API 密钥。 这样可以有效防止未经授权的访问，提高账户安全性。

1.3 Python 代码示例 (使用 python-binance 库)

本节展示如何使用 python-binance 库连接 Binance API，进行基本的数据获取和交易操作。你需要先安装该库： pip install python-binance 。

你需要从 Binance 获取 API 密钥和密钥。强烈建议启用双因素身份验证 (2FA) 并妥善保管你的密钥，切勿将其泄露给他人。 创建 api_key 和 api_secret 变量，替换为你的真实密钥：

from binance.client import Client

python-binance 库提供了 Client 类，用于与 Binance API 交互。你需要提供你的 API 密钥和密钥来初始化客户端：

api_key = 'YOUR_API_KEY'
api_secret = 'YOUR_SECRET_KEY'

使用你的 API 密钥和密钥创建一个客户端实例。 这个客户端对象将用于后续的所有API调用。

client = Client(api_key, api_secret)

注意： 请务必替换 'YOUR_API_KEY' 和 'YOUR_SECRET_KEY' 为你实际的 Binance API 密钥和密钥。 错误的密钥会导致连接失败或安全风险。

获取账户信息

在加密货币交易中，获取账户信息是至关重要的步骤。通过API调用，我们可以访问账户的各种属性，例如账户余额、交易历史、账户状态等。以下代码演示了如何使用客户端对象获取账户信息：

account = client.get_account()
print(account)

上述代码中， client.get_account() 方法会向交易所的API发送请求，获取与你的API密钥关联的账户信息。返回的 account 对象通常包含账户的详细信息，例如：

• 账户ID： 账户的唯一标识符。
• 账户类型： 例如现货账户、合约账户等。
• 账户余额： 各个币种的可用余额和冻结余额。
• 交易权限： 账户所拥有的交易权限，例如是否允许杠杆交易。
• 创建时间： 账户的创建时间。

print(account) 语句会将获取到的账户信息打印到控制台。根据不同的交易所API，返回的账户信息的格式和内容可能会有所不同，但通常都包含以上关键信息。 请注意，在实际应用中，你需要替换 client 对象为你的实际客户端实例，并确保已正确配置API密钥。

深入理解账户信息的结构和含义，有助于进行高效的交易决策和风险管理。例如，可以通过检查账户余额来判断是否有足够的资金进行交易，或者通过分析交易历史来评估交易策略的有效性。

获取 BNBUSDT 价格

使用币安API获取BNBUSDT交易对的最新价格信息。 get_ticker 方法允许你检索指定交易对的实时行情数据。

ticker = client.get_ticker(symbol='BNBUSDT')

上述代码中， client 是一个已经初始化好的币安API客户端实例。 get_ticker(symbol='BNBUSDT') 函数调用币安API，请求BNBUSDT交易对的ticker信息。 symbol='BNBUSDT' 指定了你想要获取数据的交易对。BNB代表币安币，USDT代表泰达币，BNBUSDT表示该交易对是以USDT计价的BNB价格。

ticker对象会包含诸如当前最高价、最低价、买一价、卖一价、交易量等信息，这对于了解市场动态至关重要。

print(ticker)

此行代码会将从币安API获取的ticker数据打印到控制台。打印出的信息通常是一个字典或JSON格式的数据，其中包含了BNBUSDT交易对的各种实时数据。

为了更有效地利用这些数据，你可以提取ticker对象中的特定键值，例如，提取当前价格：

current_price = float(ticker['lastPrice'])

这将从 ticker 字典中获取 lastPrice 键对应的值，并将其转换为浮点数，存储在 current_price 变量中。 lastPrice 代表该交易对的最新成交价。

下单购买 BNBUSDT

使用币安API，通过现货市场立即买入BNBUSDT，以下代码展示了如何实现：

order = client.order_market_buy(
    symbol='BNBUSDT',
    quantity=0.1
)
print(order)

代码解释：

• client.order_market_buy() : 调用币安API的现货市价购买接口。
• symbol='BNBUSDT' : 指定交易对为BNBUSDT，即使用USDT购买BNB。
• quantity=0.1 : 指定购买的BNB数量为0.1个。这意味着程序会尝试以当前市场最优价格购买价值0.1个BNB的BNBUSDT。
• order : 该变量将存储API调用返回的订单信息，包括订单ID、订单状态、成交价格等。
• print(order) : 将订单信息打印到控制台，方便查看订单执行情况。

注意事项：

• 确保已经正确配置币安API密钥，并已将其传递给 client 对象。
• 市价单会立即执行，但最终成交价格可能会因为市场波动而略有不同。
• 交易前请仔细核对交易对和数量，确保交易参数正确无误。
• 务必了解币安API的使用条款和风险提示。
• 需要有足够的USDT余额才能成功执行购买。

注意： 请将 YOUR_API_KEY 和 YOUR_SECRET_KEY 替换为你自己的 API 密钥和 Secret Key。 在使用代码之前，请确保已经安装了 python-binance 库。 你可以使用 pip install python-binance 命令进行安装。

二、Bitfinex API 配置

2.1 创建 API 密钥

登录 Bitfinex 官方网站。 导航至账户管理部分以启动 API 密钥的创建流程。 将鼠标悬停在页面右上角代表您个人资料的用户图标上。 一个下拉菜单将出现，在菜单选项中，找到并选择“API Keys”选项。 此操作会将您重定向到专门用于管理和生成 API 密钥的界面。

到达 API Keys 页面后，您将看到与您的账户关联的现有 API 密钥列表（如果之前已创建）。 要创建新的 API 密钥，请找到并点击页面上显眼的 “Create New Key” 按钮。 此按钮通常设计为突出显示，以便于用户识别，因为它启动了密钥创建过程。

2.2 权限设置

Bitfinex 为用户提供了高度定制化的API权限管理系统，允许对API密钥进行精细化的权限控制，从而最大程度地保障账户安全。你可以根据自身交易策略和API使用场景，灵活选择以下权限，并严格控制每个API密钥的权限范围：

• Account History : 允许API密钥访问账户历史记录，包括交易记录、充值记录、提现记录、资金划转记录等。该权限对于需要分析交易数据或进行账户审计的应用程序非常有用。请注意，过度开放历史记录权限可能增加数据泄露的风险。
• Orders : 允许API密钥创建、取消和查看订单。这是进行自动化交易的核心权限。可以细分为读取订单状态、创建限价单、市价单、止损单等不同类型的订单。在授予此权限时，请务必确保API密钥使用的应用程序经过严格的安全审查，防止恶意下单或操纵市场。
• Balances : 允许API密钥查看账户余额。该权限用于查询账户中各种加密货币和法币的可用余额和冻结余额。建议仅在需要实时监控账户余额的应用程序中使用此权限。
• Withdraw : 允许API密钥发起提现请求 (同样强烈建议谨慎使用)。这是风险最高的权限之一，一旦泄露可能导致资金损失。除非绝对必要，否则强烈建议不要授予此权限。如果必须使用，请设置严格的提现白名单，限制提现地址，并启用双重验证。
• Funding : 允许API密钥进行资金借贷相关操作，包括提供资金、借入资金、查看资金历史记录等。该权限用于进行杠杆交易或参与平台的借贷市场。请注意，资金借贷涉及较高的风险，建议谨慎使用。
• Wallets : 允许API密钥管理钱包，包括创建新的子账户、转移资金等。该权限用于管理多个账户或进行资金归集。请注意，钱包管理权限涉及资金安全，建议谨慎使用。
• Margin Funding : 允许API密钥进行保证金资金操作，是进行杠杆交易的关键权限。该权限可能包含更高的风险，因为不当使用可能导致爆仓风险。建议对保证金比例进行严格的控制，并使用止损策略来管理风险。

与 Binance 类似，为了最大限度地提高安全性，请仔细评估你的交易策略所需的最小权限集，并尽量避免赋予不必要的权限。 遵循最小权限原则可以有效降低API密钥泄露后造成的潜在风险。

IP 访问限制 (Restrict to these IPs)： Bitfinex 也允许你设置 IP 访问限制。 强烈建议启用此功能。

2.3 API 密钥类型 (Master/Trading):

Bitfinex 提供两种不同权限级别的 API 密钥，旨在满足用户在安全性和功能性上的不同需求。

• Master Key（主密钥） : 拥有 Bitfinex 账户的完全控制权限，涵盖所有操作，包括但不限于交易、资金划转和提现。由于其极高的权限，主密钥一旦泄露将对账户安全构成严重威胁。 因此，务必极其谨慎地保管主密钥，并严格限制其使用场景。 仅在进行账户管理或需要执行高权限操作时才应使用主密钥。 强烈建议启用双因素认证（2FA）以进一步保护您的主密钥。
• Trading Key（交易密钥） : 专为交易活动设计，权限范围限定于交易相关操作，例如创建、修改和取消订单，以及访问市场数据。 交易密钥无法用于提现或其他敏感操作，从而显著降低了账户风险。 对于需要自动化执行交易策略的交易机器人或第三方交易平台，交易密钥是更为安全的选择。即使交易密钥遭到泄露，攻击者也无法转移您的资金。

为了最大程度地保障账户安全，强烈建议创建 Trading Key，并根据您的交易策略需求，精确授予必要的交易权限。 精确控制权限范围可以有效防止潜在的安全漏洞。 避免授予不必要的权限，以降低风险。 审查并定期更新您的 API 密钥权限，以确保其与您的当前交易活动保持一致。 监控 API 密钥的使用情况，及时发现任何异常活动。

2.4 Python 代码示例 (使用 bitfinex-api-py 库)

本节提供了一个使用 bitfinex-api-py 库与 Bitfinex 交易所建立连接并订阅ticker数据的Python代码示例。请确保已安装该库： pip install bitfinex-api-py 。

导入必要的模块： bfxapi 用于与 Bitfinex API 交互， asyncio 用于异步编程。

import bfxapi import asyncio

接下来，定义 API 密钥和密钥。 请务必将 "YOUR_API_KEY" 和 "YOUR_SECRET_KEY" 替换为您真实的 Bitfinex API 密钥和密钥。 安全地存储和管理您的API凭据至关重要。请勿将它们硬编码到生产代码中，考虑使用环境变量或配置文件。

API_KEY = "YOUR_API_KEY" API_SECRET = "YOUR_SECRET_KEY"

然后，定义一个名为 main 的异步函数，用于处理与 Bitfinex 的交互。

async def main():

在 main 函数中，创建一个 bfxapi.Client 类的实例，传入 API 密钥、密钥和日志级别。 日志级别设置为 'INFO' 将会输出信息级别的日志，方便调试。 根据需要调整日志级别，例如使用 'DEBUG' 可以获得更详细的日志输出，或者使用 'WARNING' 、 'ERROR' 和 'CRITICAL' 仅输出更重要的消息。

bfx = bfxapi.Client( api_key=API_KEY, api_secret=API_SECRET, logLevel='INFO' )

接下来，获取 WebSocket 连接的实例。 Bitfinex API 主要通过 WebSocket 连接进行实时数据传输。

ws = bfx.ws

await ws.subscribe('ticker', symbol='tBTCUSD')

@ws.on('ticker')
def log_ticker(data):
     print(f"Ticker: {data}")

await ws.start()
await asyncio.sleep(10)   #  保持连接10秒钟
await  ws.close()

使用 await ws.subscribe('ticker', symbol='tBTCUSD') 订阅 BTC/USD 的 ticker 数据。 'ticker' 表示订阅的数据类型， symbol='tBTCUSD' 指定了交易对。 t 前缀表示交易对，而不是指数或其他衍生品。

定义一个事件处理函数 log_ticker ，使用 @ws.on('ticker') 装饰器注册，以便在收到 ticker 数据时调用。该函数接收一个 data 参数，其中包含 ticker 信息，并使用 f-string 打印出来。 data 的具体结构取决于 Bitfinex API 的文档。常见的 ticker 数据字段包括 bid (买价)、ask (卖价)、last price (最新成交价)、volume (成交量) 等。

使用 await ws.start() 启动 WebSocket 连接。这将建立与 Bitfinex 服务器的连接并开始接收数据。

使用 await asyncio.sleep(10) 使程序休眠 10 秒钟，以便接收 ticker 数据。这只是为了演示目的；在实际应用中，您可能需要保持连接更长时间并处理接收到的数据。

使用 await ws.close() 关闭 WebSocket 连接，释放资源。

使用以下代码确保 main 函数在脚本直接运行时被调用。这是一种标准的 Python 习惯用法，用于区分脚本作为主程序运行还是作为模块导入。

if __name__ == '__main__': asyncio.run(main())

注意： 请将 YOUR_API_KEY 和 YOUR_SECRET_KEY 替换为你自己的 API 密钥和 Secret Key。 在使用代码之前，请确保已经安装了 bitfinex-api-py 库。 你可以使用 pip install bitfinex-api-py 命令进行安装。 此示例代码展示了如何连接到 Bitfinex 的 WebSocket API，并订阅 BTCUSD 的 ticker 数据。

三、安全注意事项

• 妥善保管 API 密钥 ： API 密钥是访问你的交易所账户的关键凭证，务必将其存储在极其安全的地方。推荐使用加密的密钥管理工具或硬件钱包来保护 API 密钥，切勿以明文形式存储在代码库、配置文件或任何可能被泄露的地方。严格禁止通过邮件、即时通讯工具等不安全渠道传输 API 密钥。一旦密钥泄露，立即撤销并生成新的密钥。
• 启用双重验证 (2FA) ： 双重验证 (2FA) 为你的 Binance 和 Bitfinex 账户增加了一层额外的安全保障。即使你的密码泄露，攻击者仍然需要通过你的第二重验证（例如手机验证码、身份验证器应用）才能访问你的账户。务必在交易所账户中启用 2FA 功能，并选择安全性更高的验证方式，例如基于硬件的 U2F 密钥。
• 定期轮换 API 密钥 ： 定期更换 API 密钥是降低安全风险的有效措施。即使你认为当前的密钥没有泄露的风险，也应定期（例如每 3 个月或 6 个月）轮换 API 密钥。在轮换密钥时，先生成新的密钥，确保所有使用旧密钥的应用程序和服务都切换到新密钥后，再撤销旧的密钥。
• 监控 API 使用情况 ： 密切监控 API 的使用情况，包括 API 请求的频率、交易量、账户余额等。如果发现任何异常行为，例如未经授权的交易、异常的 API 请求频率，应立即采取措施进行调查和处理。可以使用交易所提供的 API 使用统计功能，或自行开发监控工具。
• 使用 IP 访问限制 ： 始终设置 IP 访问限制，只允许受信任的 IP 地址访问你的 API 密钥。这样可以防止攻击者即使获得了你的 API 密钥，也无法从其他 IP 地址访问你的账户。交易所通常提供 IP 访问限制功能，允许你指定可以访问 API 的 IP 地址列表。
• 了解交易所的 API 限制 ： 不同的交易所对 API 的使用频率和数量都有一定的限制，例如每分钟请求次数、每日请求次数等。了解并遵守这些限制，避免触发 API 限制，导致你的应用程序无法正常工作。交易所的 API 文档通常会详细说明 API 限制。
• 测试环境 ： 在真实环境中部署你的自动化交易机器人之前，务必在测试环境中进行充分的测试。交易所通常提供模拟交易环境（也称为沙盒环境），允许你在不使用真实资金的情况下测试你的策略和代码。在测试环境中，你可以模拟各种市场情况，例如价格波动、交易量变化等，以确保你的机器人能够稳定可靠地运行。

四、其他

本文档旨在提供构建加密货币自动化交易机器人所需的基础 API 配置指南及实用代码示例。然而，要成功构建一个稳定且可靠的自动化交易系统，仅仅依赖本文档是不够的。您需要深入研究目标交易所提供的完整 API 文档，彻底理解其所有功能和限制，并熟悉各种高级交易策略，例如：

• 限价单和市价单： 精确控制买卖价格，快速执行交易。
• 止损单和止盈单： 有效管理风险，锁定利润。
• 杠杆交易： 放大收益，但需谨慎对待风险。
• 套利策略： 利用不同交易所或交易对的价格差异获利。
• 趋势跟踪策略： 识别市场趋势并跟随。
• 量化交易策略： 基于数据分析和算法进行交易决策。

除了对交易策略的理解外，优秀的编程能力也至关重要。您需要熟练掌握至少一种编程语言（例如 Python、JavaScript 或 C++），并精通以下技能：

• 数据处理和分析： 从交易所获取数据并进行清洗、转换和分析，以便做出明智的交易决策。
• 网络编程： 与交易所 API 进行可靠的通信。
• 并发编程： 处理多个并发请求，提高交易效率。
• 异常处理： 优雅地处理各种错误和异常情况，确保系统的稳定性。
• 安全编程： 保护您的 API 密钥和交易账户安全。
• 日志记录： 记录所有关键事件，方便调试和监控。

持续监控和优化您的交易机器人也至关重要。您需要定期检查机器人的性能，调整参数，并根据市场变化改进您的交易策略。 本文旨在为您提供一个坚实的起点，并引导您进入加密货币自动化交易的广阔世界。